Cuando Harris y Knott escribieron el guión de " Appaloosa", se imaginaron que esta ciudad de ficción en la que tiene lugar la historia se encontraría en Nuevo Méjico o en Arizona. En realidad, los cineastas consideraron filmar en Arizona, Nuevo Méjico y Texas antes de decidirse finalmente por la parte norte de Nuevo Méjico.

Harris recuerda, "Yo quería hacer una película que tuviese el alcance adecuado para mostrar la belleza del lugar en el que se desarrolla la historia: el suroeste, en Nuevo Méjico. Pensé que la historia de Parker se merecía eso. Siempre me encantó Nuevo Méjico. El Rancho Ford en Santa Fé terminó siendo nuestra mejor opción en términos de paisajes e intangibles. Es una situación perfecta para la película porque mucha de la gente de producción se han mudado de Los Ángeles a Nuevo Méjico, por lo que hay muchísima gente con talento allí. Desde el punto de vista estético, era el mejor lugar para filmar. Todo lo que tienes que hacer es salir y experimentarlo todo. Grandes cielos, colinas, desierto, silencio".

"Appaloosa" es la séptima película del director de fotografía Dean Semler filmada en Nuevo Méjico. "Santa Fe es ideal para filmar películas del oeste. Tienes tanta variedad de paisajes", explica Semler, refiriéndose a los paisajes de este estado donde predominan las mesetas, las colinas, los chaparrales del desierto, los terrenos alpinos y las cuencas de los ríos.

Semler filmó la película en anamórfico, con pantalla grande, utilizando muchas veces lentes de gran ángulo para capturar los panoramas del grandioso suroeste. "Utilizamos un gran número de bellísimos marcos fijos con paisajes y personas. Lo que logramos así fue no aislar el fondo, sino incluirlo, con un resultado hermoso. Aprovechamos todo lo que nos podían aportar los paisajes y los personajes", describe Semler.

"La paleta de colores en Nuevo Méjico es realmente increíble en la pantalla", observa Ginger Sledge. "Dean capturó vistas asombrosas con tonos muy ricos y saturados. Tienes el azul vibrante del cielo y bellísimos verdes con tonos de marrón, de rosa pálido y de naranja entremezclados. Esta tierra es sorprendente".

"Appaloosa" fue filmada entre septiembre y comienzos de diciembre de 2007 en y en los alrededores de Santa Fé. Otras localidades incluyen los acantilados de arenisca de Abiquiu y en los alrededores del río Chama, donde los bosques de algodón estaban adquiriendo un tono dorado con la llegada del otoño. La ciudad de Appaloosa fue construida en el Rancho Cerro del diseñador Tom Ford en Galisteo. La escena donde los hombres de Bragg van tras Cole y Hitch fue filmada cruzando el Río Grande cerca de Algodones. Aún cuando la mayor parte de la película fue filmada en Nuevo Méjico, el equipo de producción decidió filmar una escena muy importante de un tiroteo en Austin, Texas, que sirvió para hacer las veces de la ciudad de ficción llamada Río Seco.

A diferencia de la riqueza de matices del paisaje de Nuevo Méjico, el diseñador de producción Waldemar Kalinowski trabajó estrechamente con Harris para darle vida a la ciudad de Appaloosa de forma a reflejar la condición de ciudad deprimida de esta ciudad.

"Appaloosa está experimentando problemas en su economía, entonces vemos lo que ha sido y lo que es hoy en día", explica Kalinowski. "Fuimos muy específicos desde el comienzo. No se trata solamente de una pequeña ciudad sucia en el medio del salvaje oeste. Es una ciudad que surgió por la compañía minera".

Para construir la ciudad de Appaloosa, el equipo de Kalinowski utilizó una combinación de madera, ladrillos y adobe, un material de construcción típico del suroeste. Aunque la mayoría de las estructuras fueron construidas mayormente con madera, algunos edificios importantes, como el Boston House Hotel y el Saloon, fueron construidos con ladrillos. El edificio del banco tenía una fachada de piedra y tanto la compañía minera, como la iglesia, eran edificios construidos con adobe.

Kalinowski recubrió los muros interiores del Boston House Hotel y del Saloon con una copia actual del opulento papel de tapicería del diseñador William Morris, diseñados en Inglaterra. "El papel de tapicería de William Morris tiene un diseño muy intricado y nos brinda una idea vidual sobre lo que representa el retorno a la naturaleza y el interés por el naturalismo. El papel que utilizamos fue elaborado en Londres y enviado aquí".